本文主要介绍期权到期日、交割日、最后交易日有什么区别?期权是一种选择权，期权的买方向卖方支付一定数额的权利金后，就获得这种权利，即拥有在一定时间内以一定的价格出售或购买一定数量的标的物的权利。

期权到期日、交割日、最后交易日有什么区别？

本文源自券商中国

IF2304、IH2304、IC2304和IM2304的交割日期&IO2304、MO2304和HO2304到期日是4月21日。

业内人士指出，股指期权是管理资本市场风险的重要工具，上市股指期权，有助于完善资本市场风险管理体系，吸引长期资金入市，对于推动资本市场深化改革，促进资本市场健康稳定发展具有重要意义。

点评：三驾马车均是增长，这数据有利已经不用赘述。

股指期权并不直接交易指数点位，而是先固定远期用于交割的指数点位，进而交易这份合约的即期价值（即权利金）。因而，股指期权合约本身具有价值，买方在开仓时必须支付权利金，而卖方则在出售一份权利的同时，收到权利金。若期权合约持有至到期，则按执行价格进行交割。

IF2310、IH2310、IC2310和IM2310的交割日期&IO2310、MO2310和HO2310到期日是10月20日。

4月

IF2310、IH2310、IC2310和IM2310的交割日期&IO2310、MO2310和HO2310到期日是10月20日。

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3月

好消息则是，咱们国家疫情控制的依然很好，虽然零星的还有，但已经算是凤毛麟角了，冰山一角了。

一是发展股指期权市场是完善我国资本市场风险管理体系的关键举措。

1、股指期货交割日要到了，下面附图；

2、上一篇说了上证可能搭建右肩，创业板还有几天空间，预计到位置也会和上证一样，搭建右肩，这都是良性盘整，如果这么走，。

3、凡事也要想到最坏的结果，如果上证和创业板跌破上周五的最低点，请果断挥刀留100股，我的风格，留个纪念；

4、很多朋友问我点位，盲目猜测点位，我觉得始终不是我的风格，但可以预判走势，设置好底线，破了就闭眼挥刀，如果不碰到底线，随便他去涨就好了，这样不比猜测点位好多了吗？

5、从内在看，本轮反弹光头阳线较多，这是大级别反转的内在条件，另外之前有多少人说仅仅是个超跌反弹，后来反复打脸，倒车接人应该不会有了，如果倒车按照我的策略是要挥刀的；

6、如果向右横盘之前空房可能会转多，横盘后上攻才会有大的震荡，所以空转多最好的位置就是我上周四说的打到10日线半仓加起来，上周五日线买进接下来就按照我的策略看着大盘表演；

7、周五外围大跌，周一可能又会有低开买股票的机会，赶上上面这根均线会有反复。

8、监管层对券商动手，验证了我的猜测，慢牛不能让金融启动，稳住股市能抵御外围风险，如果没有上面横盘以及本轮下跌，本轮美股下跌，大A也会危矣，主动下跌会比被动下跌好太多。

9、现在就是要稳扎稳打，慢牛催生科技和新能源，这块发展起来了，是会给我国竞争力加分-也是新的国家名片，之前的金融已经发展成这样了，再炒作，对国家没有附加值，金融动拉高指数，予国不利。对岸内忧外患，未来最有可能成为国家名片的不就是新能源和科技吗？每一轮大级别的上涨总有主线，带看看现在谁在创新高，这一批板块都有可能成为本轮主线，战略先行，战术配合。炒股炒股，要懂得方向和策略。

11月

（以上信息来自于量化之神头条号，如需转载请注明出处）

股指期权和股指期货都是基本的场内衍生品，都是有效的风险管理工具并具有一定的杠杆性。但是，两者在买卖双方的权利义务、风险收益特征、保证金制度和合约数量上均有较大区别。

6月

中国金融期货交易所

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股指期货交易的是远期指数，对于某一到期月份，股指期货一般只有一个合约可供交易。因此，股指期货产品一般只有多个不同到期月份的合约，挂牌合约数量较少。然而，股指期权却有执行价格的差异，在同一到期月份，股指期权会存在多个具有不同执行价格的合约可供交易。加上不同的合约到期月份，以及买权和卖权两类合约类型的区别，最终便会产生数倍于期货合约数量的期权合约，因此一般挂牌合约数量较多。例如，在8月19日，沪深300股指期货只有4个合约同时交易，但是沪深300股指期权会有300多个合约同时交易。

8月

交割结算价格是最终交易日标的股票现货指数最后2小时的算术平均价格。股票指数期货有三个品种，沪深300股票指数IF对应的现货指数为沪深300指数，同理，上证50和中证500股票指数对应的现货指数为上证50指数和中证500指数。